Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4ECN8 BONUS CAP 16/12/2021 Bayer 45,135 108,54 108,85 117 117 38,09 15,61% 7,49%
DE000HV4EWH8 BONUS CAP 16/12/2021 Beyond Meat 112,5 144,65 145,15 162 162 81,864 27,23% 11,61%
DE000HV4JQ86 BONUS CAP 16/12/2021 Lufthansa 8,9 109,5 111,05 117,5 117,5 6,216 30,16% 5,81%
DE000HV4LEZ3 BONUS CAP 16/12/2021 BMW 77,77 103,6 103,85 108,5 108,5 61,8675 20,45% 4,48%
DE000HV4LFK2 BONUS CAP 16/12/2021 TotalEnergies 37,76 103,63 104,03 107,5 107,5 30,1725 20,09% 3,34%
DE000HV4LFM8 BONUS CAP 16/12/2021 Volkswagen 181,44 104,52 104,85 112,5 112,5 143,9425 20,67% 7,3%
DE000HV8B016 BONUS CAP 16/12/2021 Coinbase 235,33 105,79 107,28 112 112 173,768 26,16% 4,4%
DE000HV4JQF3 BONUS CAP 17/12/2021 Saipem 1,9755 94,55 95 109 109 1,687 14,6% 14,74%
DE000HV4LF10 BONUS CAP 17/12/2021 Banca Pop Emilia 1,7025 101,62 101,98 108,5 108,5 1,3692 19,58% 6,39%
DE000HV4LFJ4 BONUS CAP 17/12/2021 Tenaris 8,158 103,6 104,03 107 107 6,0606 25,71% 2,85%
DE000HV8CCF9 BONUS CAP 16/06/2022 Ford 13,07 96,8 97,34 105 105 8,436 35,46% 7,87%
DE000HV8CCM5 BONUS CAP 16/06/2022 Tesla 732,69 109,65 110 120 120 391,686 46,54% 9,09%
DE000HV8CCP8 BONUS CAP 16/06/2022 Air France-KLM 4,132 99,04 100,43 115 115 2,87 30,54% 14,51%
DE000HV4J703 BONUS CAP 17/06/2022 Unicredit 10,238 117,75 118,05 124 124 5,8508 42,85% 5,04%
DE000HV4LF69 BONUS CAP 17/06/2022 Intesa SanPaolo 2,297 102,07 102,28 119 119 1,7355 24,44% 16,35%
DE000HV8CCZ7 BONUS CAP 17/06/2022 Saipem 1,9755 100,38 100,87 109,5 109,5 1,3681 30,74% 8,56%
DE000HV8CD01 BONUS CAP 17/06/2022 Stellantis 16,132 98,8 99,01 108 108 11,2252 30,42% 9,08%
DE000HV8CCR4 BONUS CAP 16/12/2022 Banco BPM 2,563 96,42 96,7 109 109 1,5306 40,28% 12,72%
DE000HV8CCS2 BONUS CAP 16/12/2022 Banca Pop Emilia 1,7025 93,86 94,19 108 108 1,035 39,21% 14,66%
DE000HV8CCT0 BONUS CAP 16/12/2022 CNH Industrial 13,87 101,2 101,63 110 110 7,932 42,81% 8,24%
DE000HV8CCX2 BONUS CAP 16/12/2022 Intesa SanPaolo 2,297 98,74 98,95 108 108 1,3416 41,59% 9,15%
DE000HV8CD19 BONUS CAP 16/12/2022 Stellantis 16,132 98,04 98,24 108,5 108,5 9,6216 40,36% 10,44%
DE000HV8CD27 BONUS CAP 16/12/2022 Tenaris 8,158 95,8 95,94 110,5 110,5 5,2368 35,81% 15,18%
DE000HV4HLD3 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Oil & Gas 261,46 103,24 103,97 112,5 112,5 166,866 36,18% 8,2%
DE000HV4HMN0 BONUS CAP 15/12/2022 Advanced Micro Devices 102,15 124,63 124,98 134 134 50,016 51,04% 7,22%
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