Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HB078X9 BONUS CAP 15/09/2022 Tesla 734,76 102,92 103,13 117 117 507,8515 30,88% 13,45%
DE000HB079C1 BONUS CAP 16/09/2022 Prysmian 27,81 103,09 103,48 108,5 108,5 23,085 16,99% 4,85%
DE000HB079G2 BONUS CAP 16/09/2022 STMicroelectronics 31,74 95,63 96,1 111,5 111,5 28,1138 11,42% 16,02%
DE000HB26FF1 BONUS CAP 16/09/2022 Banco BPM 2,816 104,05 104,4 106 106 1,8375 34,75% 1,53%
DE000HB079T5 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Oil & Gas 314,45 105,69 108,91 110,5 110,5 223,048 29,07% 1,46%
DE000HB26FG9 BONUS CAP 15/12/2022 Commerzbank 7,336 101,9 102,2 110,5 110,5 4,7824 34,81% 8,12%
DE000HB2YRB7 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Banks 84,82 93,09 95,93 106,5 106,5 67,132 20,85% 11,02%
DE000HB2YRD3 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Automobiles & Parts 503,35 92,1 94,89 106,5 106,5 405,6975 19,4% 12,24%
DE000HB68TB3 BONUS CAP 15/12/2022 Alibaba 118,73 110,94 111,25 117,5 117,5 63,035 46,91% 5,62%
DE000HB68TF4 BONUS CAP 15/12/2022 Moderna 145,36 100,57 101,35 109,5 109,5 80,64 44,52% 8,04%
DE000HB68TG2 BONUS CAP 15/12/2022 Nel Asa 13,25 104,42 107,39 113 113 7,062 46,7% 5,22%
DE000HB68TH0 BONUS CAP 15/12/2022 Netflix 189,14 100,74 101,09 111 111 108,582 42,59% 9,8%
DE000HB68TK4 BONUS CAP 15/12/2022 Nio 22,95 115,45 117,27 118,5 118,5 8,952 60,99% 1,05%
DE000HV4HMN0 BONUS CAP 15/12/2022 Advanced Micro Devices 86,16 120,59 121,14 134 134 50,016 41,95% 10,62%
DE000HV4HMR1 BONUS CAP 15/12/2022 Baidu 155,24 112,85 113,33 124,5 124,5 100,744 35,1% 9,86%
DE000HV4HN40 BONUS CAP 15/12/2022 Tesla 734,76 152,27 152,59 165 165 264,966 63,94% 8,13%
DE000HV4HNZ2 BONUS CAP 15/12/2022 Nasdaq 100 12008,2402 110,91 112,03 118,5 118,5 8384,243 30,18% 5,78%
DE000HV8CCE2 BONUS CAP 15/12/2022 Ford 12,04 100,58 101,28 113,5 113,5 8,436 29,93% 12,07%
DE000HV8CCL7 BONUS CAP 15/12/2022 Tesla 734,76 116,55 116,8 134,5 134,5 391,686 46,69% 15,15%
DE000HV8CCQ6 BONUS CAP 15/12/2022 Arcelor Mittal 23,44 101,78 102,14 112,5 112,5 14,967 36,15% 10,14%
DE000HV8CCV6 BONUS CAP 15/12/2022 Lufthansa 6,028 96,37 97,05 109,5 109,5 4,2384 29,69% 12,83%
DE000HB07971 BONUS CAP 16/12/2022 Eni 11,582 100,73 101,02 108,5 108,5 8,541 26,26% 7,4%
DE000HB6KSA7 BONUS CAP 16/12/2022 Unicredit 9,927 101,45 101,85 108 108 6,3024 36,51% 6,04%
DE000HB6KSB5 BONUS CAP 16/12/2022 Unicredit 9,927 101,9 102,25 110,5 110,5 6,7872 31,63% 8,07%
DE000HV4HM58 BONUS CAP 16/12/2022 Intesa SanPaolo 1,9124 114,34 114,74 125 125 1,2944 32,31% 8,94%
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