Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4HN57 BONUS CAP 16/12/2021 Uber 39,25 107,25 107,59 116,5 116,5 34,223 12,81% 8,28%
DE000HV4LFM8 BONUS CAP 16/12/2021 Volkswagen 163,18 106,63 107,15 112,5 112,5 143,9425 11,79% 4,99%
DE000HV4JQ94 BONUS CAP 17/12/2021 Enel 6,772 101,8 102,05 104,5 104,5 6,1621 9,01% 2,4%
DE000HB078U5 BONUS CAP 16/06/2022 Nio 41,31 100,73 101,08 113 113 22,8345 44,72% 11,79%
DE000HB078V3 BONUS CAP 16/06/2022 Plug Power 40,7 113,97 114,77 119 119 16,3735 59,77% 3,69%
DE000HB07948 BONUS CAP 16/06/2022 Commerzbank 6,226 102,9 103,23 109,5 109,5 4,3268 30,51% 6,07%
DE000HB07955 BONUS CAP 16/06/2022 Deutsche Bank 10,644 99,27 99,55 110 110 8,2485 22,51% 10,5%
DE000HV8B024 BONUS CAP 16/06/2022 Coinbase 328,07 114,55 116,16 120 120 161,356 50,82% 3,31%
DE000HV8CCJ1 BONUS CAP 16/06/2022 Moderna 340 110,17 111,33 112 112 139,674 58,92% 0,6%
DE000HV8CCM5 BONUS CAP 16/06/2022 Tesla 1166,27 117,83 118,08 120 120 391,686 66,42% 1,63%
DE000HV8CD35 BONUS CAP 16/06/2022 Varta 113 98,52 99,21 114,5 114,5 79,83 29,35% 15,41%
DE000HV4LF69 BONUS CAP 17/06/2022 Intesa SanPaolo 2,132 103,27 103,49 119 119 1,7355 18,6% 14,99%
DE000HV8CCZ7 BONUS CAP 17/06/2022 Saipem 1,7775 96,39 96,86 109,5 109,5 1,3681 23,03% 13,05%
DE000HV8CD01 BONUS CAP 17/06/2022 Stellantis 15,306 96,55 96,75 108 108 11,2252 26,66% 11,63%
DE000HB078X9 BONUS CAP 15/09/2022 Tesla 1166,51 106,86 107,09 117 117 507,8515 56,46% 9,25%
DE000HB07906 BONUS CAP 15/09/2022 Netflix 673,13 103,84 104,13 111 111 449,295 33,25% 6,6%
DE000HB079C1 BONUS CAP 16/09/2022 Prysmian 33,44 104,2 104,86 108,5 108,5 23,085 30,97% 3,47%
DE000HB079J6 BONUS CAP 16/09/2022 CNH Industrial 14,79 100,56 100,98 108 108 10,171 31,23% 6,95%
DE000HB078Z4 BONUS CAP 15/12/2022 Alphabet Cl. C 2928,6699 102,31 102,56 109 109 2017,815 31,1% 6,28%
DE000HB079P3 BONUS CAP 15/12/2022 Dow Jones Ind. Average 34887,6211 99,46 100,19 108 108 29232,112 16,21% 7,8%
DE000HB079U3 BONUS CAP 15/12/2022 FTSE Mib 25990,7695 99,12 100,11 109 109 20589,48 20,78% 8,88%
DE000HB079Y5 BONUS CAP 15/12/2022 Euro Stoxx 50 4096,9302 99,27 100,27 107,5 107,5 3264,176 20,33% 7,21%
DE000HV4HLD3 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Oil & Gas 270,91 105,45 106,19 112,5 112,5 166,866 38,41% 5,94%
DE000HV4HMA7 BONUS CAP 15/12/2022 Arcelor Mittal 24,13 132,56 133,02 139,5 139,5 9,7146 59,74% 4,87%
DE000HV4HMN0 BONUS CAP 15/12/2022 Advanced Micro Devices 164,09 132,6 133,07 134 134 50,016 69,52% 0,7%
Quotazioni in tempo reale