Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV8CD01 BONUS CAP 17/06/2022 Stellantis 13,538 103,88 104,14 108 108 11,2252 17,08% 3,71%
DE000HB26FB0 BONUS CAP 15/09/2022 Air France-KLM 4,326 106,05 106,8 111,5 111,5 2,7573 36,26% 4,4%
DE000HB079C1 BONUS CAP 16/09/2022 Prysmian 29,11 103,65 104,09 108,5 108,5 23,085 20,7% 4,24%
DE000HB26FG9 BONUS CAP 15/12/2022 Commerzbank 7,576 102,4 102,75 110,5 110,5 4,7824 36,87% 7,54%
DE000HB2YRB7 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Banks 88,03 94,32 97,19 106,5 106,5 67,132 23,74% 9,58%
DE000HB2YRD3 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Automobiles & Parts 527,03 94,09 96,94 106,5 106,5 405,6975 23,02% 9,86%
DE000HB68TE7 BONUS CAP 15/12/2022 CureVac 19,35 99,75 103,3 108,5 108,5 8,602 55,55% 5,03%
DE000HB68TH0 BONUS CAP 15/12/2022 Netflix 180,81 98,34 98,62 111 111 108,582 39,95% 12,55%
DE000HV4HMK6 BONUS CAP 15/12/2022 Apple 139,76 118,38 118,63 124 124 83,573 40,2% 4,53%
DE000HV4HMN0 BONUS CAP 15/12/2022 Advanced Micro Devices 92,27 119,82 120,37 134 134 50,016 45,79% 11,32%
DE000HV4HMW1 BONUS CAP 15/12/2022 Alphabet Cl. C 2202,0701 112,4 112,68 115,5 115,5 1239,105 43,73% 2,5%
DE000HV4HMX9 BONUS CAP 15/12/2022 Intel 41,57 105,66 106,25 121 121 31,871 23,33% 13,88%
DE000HV4HN40 BONUS CAP 15/12/2022 Tesla 646,01 145,74 146,04 165 165 264,966 58,98% 12,98%
DE000HV4HNZ2 BONUS CAP 15/12/2022 Nasdaq 100 11838,4902 108,27 109,35 118,5 118,5 8384,243 29,18% 8,37%
DE000HV8CCQ6 BONUS CAP 15/12/2022 Arcelor Mittal 28,325 105,62 105,99 112,5 112,5 14,967 47,16% 6,14%
DE000HV8CCV6 BONUS CAP 15/12/2022 Lufthansa 6,842 99 99,7 109,5 109,5 4,2384 38,05% 9,83%
DE000HB07989 BONUS CAP 16/12/2022 Generali 17,255 102,33 102,58 108,5 108,5 13,815 19,94% 5,77%
DE000HB26FK1 BONUS CAP 16/12/2022 Eni 13,67 102,3 102,55 107,5 107,5 9,303 31,95% 4,83%
DE000HB68S74 BONUS CAP 16/12/2022 Dax 14089,0596 101,71 102,75 107 107 11623,1465 17,5% 4,14%
DE000HB68S90 BONUS CAP 16/12/2022 Eurostoxx Select Dividend 30 1722,76 102 103,03 107,5 107,5 1425,569 17,25% 4,34%
DE000HB6KSA7 BONUS CAP 16/12/2022 Unicredit 10,236 101,2 101,55 108 108 6,3024 38,43% 6,35%
DE000HB6KSB5 BONUS CAP 16/12/2022 Unicredit 10,236 102,05 102,4 110,5 110,5 6,7872 33,69% 7,91%
DE000HV4HM58 BONUS CAP 16/12/2022 Intesa SanPaolo 1,9534 114,71 115,11 125 125 1,2944 33,73% 8,59%
DE000HV4HMB5 BONUS CAP 16/12/2022 Ferrari 176,6 104,83 105,57 114 114 124,04 29,76% 7,99%
DE000HV8CCS2 BONUS CAP 16/12/2022 Banca Pop Emilia 1,7775 104,13 104,57 108 108 1,035 41,77% 3,28%
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