Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV8B9T7 FIXED CASH COLLECT 30/06/2023 Bhp Billiton;ConocoPhillips;Newmont Mining Newmont Mining
(62,65)
30/11/2021 0 0,68 mensile 55,075 91,49 92,41 60%
IT0005381469 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 03/01/2024 Axa;Eni Eni
(14,32)
30/11/2021 9,308 6,95 mensile 11,666 935 970 65%
DE000HV45XG0 CASH COLLECT MEMORY 09/10/2023 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(13,556)
02/12/2021 8,1336 0,64 mensile 11,666 94,05 95 60%
DE000HV49YV9 CASH COLLECT MEMORY 11/03/2024 Axa;GlaxoSmithKline;Unilever Unilever
(50,4)
06/12/2021 30,24 0,55 mensile 45,76 95,54 96,5 60%
DE000HB0A8K9 CASH COLLECT MEMORY 13/05/2024 Adobe;Advanced Micro Devices;Deutsche Telekom Deutsche Telekom
(16,718)
06/12/2021 10,0308 0,6 mensile 15,686 95,54 96,02 60%
DE000HV8CTF3 CASH COLLECT MEMORY 16/08/2023 Newmont Mining;Stellantis;TotalEnergies Stellantis
(18,498)
09/12/2021 12,0237 1 mensile 15,274 86,91 87,78 65%
DE000HV4J0N5 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 16/12/2022 Amazon;Nvidia;Visa Visa
(207,25)
09/12/2021 0 6,2 annuale 193,45 108,44 109,53 50%
IT0005446189 CASH COLLECT MEMORY 22/09/2025 Banco Santander Banco Santander
(3,04)
14/12/2021 1,824 13,25 trimestrale 2,7745 938,8 1018 50%
DE000HV45QV3 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Azimut;Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo
(20,76)
15/12/2021 15,57 5,4 semestrale 20,21 102,16 105,79 75%
DE000HV45RA5 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(14,44)
15/12/2021 10,83 5,8 semestrale 11,666 102 103,02 75%
DE000HV45QN0 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 STMicroelectronics;Telecom Italia Telecom Italia
(0,486)
15/12/2021 0,3645 2,9 semestrale 0,4625 99,71 100,28 75%
DE000HV45QS9 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Bayer;Saipem Saipem
(4,264)
15/12/2021 3,198 5,8 semestrale 1,774 41,39 41,8 75%
DE000HV45R53 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 STMicroelectronics;Telecom Italia Telecom Italia
(0,486)
15/12/2021 0,3645 8 semestrale 0,4625 103,91 104,96 75%
DE000HV45R61 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 Intesa SanPaolo;Tenaris Tenaris
(11,185)
15/12/2021 8,38875 7,2 semestrale 8,692 96,76 97,73 75%
DE000HV45R79 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 Intesa SanPaolo;Saipem Saipem
(4,264)
15/12/2021 3,198 7,1 semestrale 1,774 41,39 41,8 75%
DE000HV4L8N4 PHOENIX MEMORY 24/04/2023 Adidas;Philips;Roche Philips
(49,5)
15/12/2021 29,7 0,55 mensile 31,295 78,43 79,22 60%
DE000HV45QQ3 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Intesa SanPaolo;Tenaris Tenaris
(11,185)
15/12/2021 8,38875 6 semestrale 8,692 95,88 96,84 75%
DE000HV45QP5 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Arcelor Mittal;Bayer Bayer
(55,32)
15/12/2021 41,49 2,8 semestrale 44,7 99,54 100,54 75%
DE000HV45QW1 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Atlantia;Stellantis Atlantia
(23,76)
15/12/2021 17,82 5,3 semestrale 16,34 71,82 72,54 75%
IT0005314494 CASH COLLECT PROTECTION 23/12/2024 Eni Eni
(14,02)
15/12/2021 14,02 2,5 annuale 11,666 97,19 111,82 0%
DE000HV44Y63 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 16/12/2021 Eni Eni
(15,83)
15/12/2021 11,8725 1,5 trimestrale 11,666 87,06 87,5 75%
DE000HV45R38 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Eni;Saipem Saipem
(4,264)
15/12/2021 3,198 2,9 semestrale 1,774 41,09 41,29 75%
DE000HV45R95 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 Eni;Stellantis Eni
(14,44)
15/12/2021 10,83 6,6 semestrale 11,666 102,72 103,75 75%
DE000HV45QY7 CASH COLLECT MAXI CEDOLA 15/12/2021 Eni;Stellantis Eni
(14,44)
15/12/2021 10,83 5,1 semestrale 11,666 101,37 102,38 75%
DE000HV45RB3 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 15/12/2021 Enel;Saipem Saipem
(4,264)
15/12/2021 3,198 5,6 semestrale 1,774 41,39 41,8 75%
Quotazioni in tempo reale