Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV47Y94 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 31/01/2022 Intesa SanPaolo;Poste Italiane Poste Italiane
(10,275)
24/01/2022 5,1375 3,2 annuale 11,485 103 103,73 50%
DE000HV4GX72 CASH COLLECT MAXI COUPON 30/11/2023 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(8,502)
24/01/2022 5,78136 5 mensile 6,905 866,78 899,99 68%
IT0005393654 CASH COLLECT PROTETTO 31/01/2030 STOXX Europe Sustainability Select 30 STOXX Europe Sustainability Select 30
(148,47)
24/01/2022 148,47 22 annuale 142,85 919,67 975 0%
DE000HV8CTE6 CASH COLLECT MEMORY 31/08/2023 Amazon;Schneider Electric (Euronext);Stellantis Amazon
(3349,63)
24/01/2022 2009,778 0,62 mensile 2852,8601 91,34 92,25 60%
DE000HV4L8P9 CASH COLLECT MEMORY 31/03/2023 Amazon;Apple Amazon
(3075,73)
24/01/2022 2153,011 0,77 mensile 2852,8601 98,56 99,55 70%
DE000HB10KF5 PHOENIX MEMORY 30/12/2026 Tesla Tesla
(1086,19)
24/01/2022 760,333 0,77 mensile 943,9 92,74 93,67 70%
IT0005446346 CASH COLLECT MEMORY 25/11/2024 Ford;Renault;Stellantis Stellantis
(17,718)
25/01/2022 0 9,8 mensile 18,128 926,66 935,97 60%
DE000HB0N0P0 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 STMicroelectronics STMicroelectronics
(36,535)
26/01/2022 0 0,35 mensile 40,65 101,11 101,46 60%
DE000HB0N0H7 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Generali Generali
(18,79)
26/01/2022 0 0,15 mensile 18,27 98,76 99,04 50%
DE000HB0N0K1 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Stellantis Stellantis
(17,206)
26/01/2022 0 0,3 mensile 18,128 99,93 100,14 50%
DE000HB0N0L9 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,575)
26/01/2022 0 0,35 mensile 2,552 96,98 97,19 60%
DE000HB0N0N5 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Generali Generali
(18,79)
26/01/2022 0 0,25 mensile 18,27 98,64 98,92 60%
DE000HB0N0G9 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Eni Eni
(12,208)
26/01/2022 0 0,15 mensile 13,106 98,11 98,36 50%
DE000HB0N0J3 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 STMicroelectronics STMicroelectronics
(36,535)
26/01/2022 0 0,25 mensile 40,65 101,04 101,39 50%
DE000HB0N0M7 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Eni Eni
(12,208)
26/01/2022 0 0,25 mensile 13,106 98,55 98,79 60%
DE000HB0N0Q8 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Stellantis Stellantis
(17,206)
26/01/2022 0 0,4 mensile 18,128 99,93 100,14 60%
DE000HB0N0F1 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,575)
26/01/2022 0 0,2 mensile 2,552 96,68 96,88 50%
DE000HV48ZJ3 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Bayer Bayer
(75,32)
27/01/2022 0 0,25 trimestrale 51,62 97,55 97,95 40%
DE000HV48ZK1 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Stellantis Stellantis
(10,0584)
27/01/2022 0 0,6 trimestrale 18,128 104,15 104,35 40%
DE000HV48ZV8 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 STMicroelectronics STMicroelectronics
(24,59)
27/01/2022 0 0,55 trimestrale 40,65 103,65 104 40%
DE000HB03QX0 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Virgin Galactic Virgin Galactic
(25)
27/01/2022 0 1 mensile 8,47 68,71 70,45 60%
DE000HB03RA6 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Nel Asa;Nio;Plug Power Plug Power
(28,4)
27/01/2022 0 1,2 mensile 21,06 87,76 88,64 60%
DE000HB0MQA0 CASH COLLECT MEMORY 04/11/2024 Danone;Kraft Heinz;Unilever Unilever
(46,31)
27/01/2022 27,786 0,44 mensile 43,965 92,26 99 60%
DE000HV4K5C4 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Netflix Netflix
(552,16)
27/01/2022 0 0,5 mensile 397,5 85,15 86,2 70%
DE000HV4K5E0 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Twitter Twitter
(56,51)
27/01/2022 0 0,65 mensile 34,82 84,45 84,75 60%
Quotazioni in tempo reale