Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV4L8N4 PHOENIX MEMORY 24/04/2023 Adidas;Philips;Roche Philips
(49,5)
17/05/2021 29,7 0,55 mensile 45,515 97,65 98,63 60%
DE000HV4JYX0 CASH COLLECT MAXI COUPON 26/02/2024 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(7,84)
19/05/2021 5,096 4,6 mensile 8,013 880 894,99 65%
DE000HV48ZY2 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 26/02/2024 Generali Generali
(17,335)
19/05/2021 12,1345 2,1 mensile 17,385 977,56 983 65%
DE000HV49C15 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Axa;Danone Danone
(73,32)
20/05/2021 43,992 0,54 mensile 57,08 91,75 92,67 60%
DE000HV4C9F9 CASH COLLECT 21/03/2024 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nasdaq 100;STOXX Europe Sustainability Select 30 STOXX Europe Sustainability Select 30
(156,22)
20/05/2021 93,732 1,05 trimestrale 124,11 94,02 95,02 60%
DE000HV4C9S2 CASH COLLECT 21/03/2024 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nasdaq 100 Eurostoxx Select Dividend 30
(2107,05)
20/05/2021 1264,23 0,95 trimestrale 1842,42 95,74 96,74 60%
DE000HV4KT31 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Burberry;Hermès;Kering;LVMH Louis Vuitton Burberry
(1851,5)
20/05/2021 1110,9 2,05 trimestrale 1960 102,85 103,6 60%
DE000HV4HP22 PHOENIX MAXI COUPON 28/11/2024 Bayer;Ing Groep;Stellantis Bayer
(47,47)
20/05/2021 28,482 11,5 trimestrale 56,43 992,7 1002,7 60%
DE000HV4KSS0 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Intesa SanPaolo;Stellantis Intesa SanPaolo
(2,1275)
20/05/2021 1,48925 3,4 trimestrale 2,347 102,65 103,4 70%
DE000HV47CN6 CASH COLLECT 16/11/2023 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nikkei 225 Eurostoxx Select Dividend 30
(2025,37)
20/05/2021 1215,222 1,12 trimestrale 1842,42 99,31 100,31 60%
DE000HV47CP1 CASH COLLECT 16/11/2023 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nasdaq 100 Eurostoxx Select Dividend 30
(2025,37)
20/05/2021 1215,222 1,09 trimestrale 1842,42 98,74 99,74 60%
DE000HV47HU0 PHOENIX MEMORY 17/11/2022 BNP Paribas BNP Paribas
(50,87)
20/05/2021 22,8915 0,5 trimestrale 55,25 100,11 100,62 40%
DE000HV4C4S3 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 British Petroleum;Eni;Royal Dutch Shell A (NL) British Petroleum
(469,7)
20/05/2021 328,79 0,7 mensile 307,2 65,1 65,75 70%
DE000HV4C9V6 CASH COLLECT 21/03/2024 Euro Stoxx 50;S&P 500;SMI Swiss SMI Swiss
(11263,01)
20/05/2021 5631,505 0,4 trimestrale 11033,9004 97,44 98,44 50%
DE000HV4C9W4 CASH COLLECT 21/03/2024 Dax;FTSE Mib;S&P 500 FTSE Mib
(25477,55)
20/05/2021 12738,775 0,5 trimestrale 24343,5605 97,35 98,35 50%
DE000HV4C9Z7 CASH COLLECT 21/03/2024 FTSE 100;Nasdaq 100;SMI Swiss FTSE 100
(7457,02)
20/05/2021 3728,51 0,45 trimestrale 6910 99,54 100,54 50%
DE000HV4HUR4 PHOENIX MEMORY 23/11/2023 Eni;Generali;Intesa SanPaolo Eni
(8,62)
20/05/2021 4,31 0,9 trimestrale 10,276 99 99,35 50%
DE000HV4C4N4 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 Ams;Infineon;STMicroelectronics Ams
(30,6703)
20/05/2021 21,46921 0,7 mensile 17,685 59,75 60,35 70%
DE000HV4C9G7 CASH COLLECT 21/03/2024 FTSE 100;FTSE Mib;Nasdaq 100;STOXX Europe Sustainability Select 30 STOXX Europe Sustainability Select 30
(156,22)
20/05/2021 93,732 1,05 trimestrale 124,11 94,34 95,34 60%
DE000HV4C9U8 CASH COLLECT 21/03/2024 FTSE 100;FTSE Mib;Nasdaq 100 FTSE 100
(7457,02)
20/05/2021 4474,212 0,9 trimestrale 6910 96,66 97,66 60%
DE000HV4KST8 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Eni;Stellantis;STMicroelectronics STMicroelectronics
(32,74)
20/05/2021 22,918 4,7 trimestrale 29,065 100,85 101,55 70%
DE000HV4KSU6 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Air France-KLM;Airbus;Lufthansa Air France-KLM
(5,41)
20/05/2021 3,787 5,85 trimestrale 4,474 96,8 97,25 70%
DE000HV4KSW2 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Daimler;Renault;Stellantis Renault
(36,965)
20/05/2021 22,179 3,3 trimestrale 32,3 98,95 99,65 60%
DE000HV4KSY8 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Allianz;Generali;Zurich Zurich
(379,5)
20/05/2021 265,65 2,4 trimestrale 379,1 100,9 101,6 70%
DE000HV47CG0 CASH COLLECT 16/11/2023 Dax;FTSE Mib;S&P 500 FTSE Mib
(22646,08)
20/05/2021 15852,256 1,27 trimestrale 24343,5605 100,82 101,82 70%
Quotazioni in tempo reale