Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
IT0005379612 CASH COLLECT PROTETTO 16/02/2027 Eni Eni
(13,102)
09/08/2022 13,102 20 annuale 11,466 874,47 936,68 0%
DE000HB5HF74 FIXED CASH COLLECT 12/05/2025 Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50
(3647,87)
12/08/2022 0 5 trimestrale 3757,3899 961 970,66 40%
DE000HB5GZH7 CASH COLLECT MEMORY 20/05/2024 Allianz;Eli Lilly;Intuitive Surgical Allianz
(194,8)
15/08/2022 116,88 8 mensile 178,58 950,58 960,14 60%
DE000HV4L8N4 PHOENIX MEMORY 24/04/2023 Adidas;Philips;Roche Philips
(49,5)
15/08/2022 29,7 0,55 mensile 20,36 43,68 45,22 60%
DE000HB0W8Y4 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric (Euronext) ASML Holding
(698,4)
18/08/2022 453,96 0,75 mensile 560,7 87,17 87,61 65%
DE000HB0W8Z1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(650,9)
18/08/2022 423,085 0,55 mensile 553,1 91,09 91,54 65%
DE000HB17XE6 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Axa;Carrefour;Danone Axa
(25,565)
18/08/2022 16,61725 0,6 mensile 23,965 92,42 92,89 65%
DE000HB17XF3 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric ASML Holding
(765,5)
18/08/2022 497,575 0,7 mensile 560,7 81,39 81,8 65%
DE000HB17XG1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(721,1)
18/08/2022 468,715 0,6 mensile 553,1 85,68 86,11 65%
DE000HB17XH9 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Philips;Shell;Vodafone Philips
(36,635)
18/08/2022 23,81275 0,8 mensile 20,36 67,14 67,47 65%
DE000HB1LD25 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Enel
(6,755)
18/08/2022 4,39075 0,5 mensile 5,047 83,81 84,11 65%
DE000HB1LD33 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Airbnb;Booking Holdings Airbnb
(163,08)
18/08/2022 97,848 0,65 mensile 118,33 81,54 81,83 60%
DE000HB34XD3 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Alibaba;EDF;Enel;Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,6195)
18/08/2022 1,5717 1,2 mensile 1,8204 74,95 80 60%
DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY 11/12/2025 British Petroleum;Eni;Shell Eni
(12,854)
18/08/2022 8,9978 0,55 mensile 11,466 90,78 91,69 60%
DE000HB4LKG4 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Engie;Iberdrola;Rwe;Veolia Env. Veolia Env.
(30,02)
18/08/2022 18,012 0,5 mensile 24,51 94,03 94,98 50%
DE000HB6SWA2 CASH COLLECT MEMORY 15/05/2025 Euro Stoxx 50;FTSE Mib;Nasdaq 100 FTSE Mib
(24095)
18/08/2022 14457 1,2 trimestrale 22726,1797 98,35 99,35 60%
DE000HB6SWB0 CASH COLLECT MEMORY 15/05/2025 Dax;Eurostoxx Banks;FTSE Mib FTSE Mib
(24095)
18/08/2022 14457 1,4 trimestrale 22726,1797 97 98 60%
DE000HB6SWC8 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Leonardo;Prysmian;Tenaris Tenaris
(15,295)
18/08/2022 9,177 2,45 trimestrale 12,825 92,5 93,45 60%
DE000HB6SWD6 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 American Express;NEXI;Paypal NEXI
(9,064)
18/08/2022 5,4384 4,15 trimestrale 8,732 102,7 103,25 60%
DE000HB6SWE4 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Banco BPM;Eni;Generali Eni
(13,89)
18/08/2022 8,334 2,35 trimestrale 11,466 88 88,9 60%
DE000HB6SWF1 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Freeport McMoRan;Glencore;Rio Tinto Freeport McMoRan
(36,31)
18/08/2022 21,786 2,95 trimestrale 30,795 92,05 93 60%
DE000HB6SWG9 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Banca Pop Emilia;Banco BPM;Intesa SanPaolo Banco BPM
(2,98)
18/08/2022 1,788 2,55 trimestrale 2,6 91,35 92,3 60%
DE000HB6SWH7 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Meta;Microsoft;Netflix Meta
(193,54)
18/08/2022 96,77 3,55 trimestrale 173,26 102,45 103,5 50%
DE000HB6SWJ3 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Enel;Eni;Intesa SanPaolo;Stellantis Enel
(6,123)
18/08/2022 3,6738 3,55 trimestrale 5,047 96,95 97,95 60%
DE000HB6SWK1 CASH COLLECT MEMORY 16/05/2024 Ferrari;Mercedes Benz;Porsche Mercedes Benz
(63,3)
18/08/2022 37,98 2,55 trimestrale 60,35 100,5 101,5 60%
Quotazioni in tempo reale