Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Top Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante a scadenza (barriera discreta) non raggiunga una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui a scadenza tale livello venga violato, l'investitore perderà il diritto di ricevere il bonus, e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

Nella versione Top Bonus Doppia Barriera sono previste due barriere, che consentiranno di accedere a due diversi livelli di bonus. Nel caso in cui il sottostante rispetti la barriera più alta, il bonus previsto sarà più alto. Nel caso in cui invece, il sottostante sarà al di sotto della prima barriera ma al di sopra della seconda, il certificato pagherà un bonus di ammontare inferiore a quello precedente, rimborsando comunque il valore nominale a scadenza.

Se a scadenza, il sottostante sarà al di sotto di entrambe le barriere, il prodotto non pagherà i bonus previsti e il valore di rimborso sarà proporzionale alla performance dallo strike del titolo. (non è corretto)

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HB2YTV1 TOP BONUS 15/09/2022 Varta 86,04 101,8 102,45 105,5 105,5 63,966 25,66% 2,98%
DE000HB2YU69 TOP BONUS 15/09/2022 Moderna 145,36 104,56 105,37 110 110 99,151 31,79% 4,39%
DE000HB2YTT5 TOP BONUS 15/12/2022 Varta 86,04 101,03 101,67 107 107 59,397 30,97% 5,24%
DE000HB68UT3 TOP BONUS 15/12/2022 Nio 22,95 109,95 111,69 112,5 112,5 9,698 57,74% 0,73%
DE000HV8CDP6 TOP BONUS 15/12/2022 S&P 500 3900,1101 98,3 99,28 103,5 103,5 3240,615 16,91% 4,25%
DE000HV8CDR2 TOP BONUS 15/12/2022 FTSE Mib 22170,4609 98,45 99,45 106 106 18481,1025 16,64% 6,59%
DE000HV8CDS0 TOP BONUS 15/12/2022 Dax 13290,7695 96 96,97 103 103 11565,48 12,98% 6,22%
DE000HV8CDT8 TOP BONUS 15/12/2022 Euro Stoxx 50 3560,26 97,44 98,41 103,5 103,5 2993,745 15,91% 5,17%
DE000HV8CDV4 TOP BONUS 15/12/2022 Eurostoxx Banks 84,82 103,18 104,22 111 111 67,125 20,86% 6,51%
DE000HV8CE91 TOP BONUS 15/12/2022 Tesla 734,76 113,76 114 124 124 391,686 46,69% 8,77%
DE000HV8CET6 TOP BONUS 15/12/2022 Axa 22,39 103,19 103,51 105 105 15,9638 28,7% 1,44%
DE000HB2YTH0 TOP BONUS 16/12/2022 Prysmian 27,81 101,29 101,68 104 104 21,6375 22,2% 2,28%
DE000HB2YTQ1 TOP BONUS 16/12/2022 Tenaris 12,775 105,03 105,62 107 107 7,7288 39,5% 1,31%
DE000HV4HND9 TOP BONUS 16/12/2022 Stellantis 12,624 112,42 112,7 116 116 7,1278 43,54% 2,93%
DE000HV4HNE7 TOP BONUS 16/12/2022 Intesa SanPaolo 1,9124 108,2 108,58 113 113 1,2945 32,31% 4,07%
DE000HV4HNH0 TOP BONUS 16/12/2022 STMicroelectronics (Euronext) 31,78 113,5 114,06 118,5 118,5 20,783 34,6% 3,89%
DE000HV4JQU2 TOP BONUS 16/12/2022 Intesa SanPaolo 1,9124 106,2 106,6 113 113 1,4535 24% 6%
DE000HV4JQV0 TOP BONUS 16/12/2022 STMicroelectronics 31,74 108,55 109,05 119 119 25,2225 20,53% 9,12%
DE000HV4JR02 TOP BONUS 16/12/2022 Ferrari 178,05 104,5 105 109 109 134,625 24,39% 3,81%
DE000HV4M1P3 TOP BONUS 16/12/2022 Eni 11,582 105,47 105,77 108 108 7,3416 36,61% 2,11%
DE000HV4M1Q1 TOP BONUS 16/12/2022 Generali 15,745 103,52 103,77 106 106 11,9595 24,04% 2,15%
DE000HV4M1S7 TOP BONUS 16/12/2022 Leonardo 9,912 110,21 110,68 112 112 4,935 50,21% 1,19%
DE000HV4M1T5 TOP BONUS 16/12/2022 Poste Italiane 9,092 101,35 101,71 106,5 106,5 7,4655 17,89% 4,71%
DE000HV4M1U3 TOP BONUS 16/12/2022 Ferrari 178,05 102,35 102,81 104,5 104,5 121,905 31,53% 1,64%
DE000HV8CEQ2 TOP BONUS 16/12/2022 Autogrill 6,88 106,42 109,06 111 111 4,5225 34,27% 1,78%
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