Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Top Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante a scadenza (barriera discreta) non raggiunga una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui a scadenza tale livello venga violato, l'investitore perderà il diritto di ricevere il bonus, e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

Nella versione Top Bonus Doppia Barriera sono previste due barriere, che consentiranno di accedere a due diversi livelli di bonus. Nel caso in cui il sottostante rispetti la barriera più alta, il bonus previsto sarà più alto. Nel caso in cui invece, il sottostante sarà al di sotto della prima barriera ma al di sopra della seconda, il certificato pagherà un bonus di ammontare inferiore a quello precedente, rimborsando comunque il valore nominale a scadenza.

Se a scadenza, il sottostante sarà al di sotto di entrambe le barriere, il prodotto non pagherà i bonus previsti e il valore di rimborso sarà proporzionale alla performance dallo strike del titolo. (non è corretto)

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EDV9 TOP BONUS 17/12/2020 Renault 22,135 109,03 109,79 115 115 11,6746 47,26% 4,75%
DE000HV4EDX5 TOP BONUS 17/12/2020 Commerzbank 4,46 109,24 109,79 114 114 2,2407 49,76% 3,83%
DE000HV4EDY3 TOP BONUS 17/12/2020 Arcelor Mittal 9,732 104,42 104,94 114 114 6,1908 36,39% 8,63%
DE000HV4EE02 TOP BONUS 17/12/2020 Peugeot 13,855 104,97 105,49 110 110 8,1655 41,06% 4,28%
DE000HV4EE10 TOP BONUS 17/12/2020 Société Générale 14,944 103,07 103,59 110 110 9,758 34,7% 6,19%
DE000HV4EE36 TOP BONUS 17/12/2020 Volkswagen 138,12 104,16 104,68 108 108 87,318 36,78% 3,17%
DE000HV4EE44 TOP BONUS 17/12/2020 Nokia 3,6445 102,85 103,36 107 107 2,2571 38,07% 3,52%
DE000HV4EE85 TOP BONUS 17/12/2020 Royal Dutch Shell A (NL) 14,084 96,95 97,43 105 105 11,06 21,47% 7,77%
DE000HV4EE93 TOP BONUS 17/12/2020 Kering 496 100,93 101,43 105 105 356,23 28,18% 3,52%
DE000HV4EEC7 TOP BONUS 17/12/2020 Total 33,19 101,66 102,17 105 105 21,609 34,89% 2,77%
DE000HV4EET1 TOP BONUS 18/12/2020 Banco BPM 1,314 109,44 109,99 114 114 0,7784 40,76% 3,65%
DE000HV4EEU9 TOP BONUS 18/12/2020 FCA 8,737 107,88 108,42 112 112 5,201 40,47% 3,3%
DE000HV4EEV7 TOP BONUS 18/12/2020 Azimut 15,43 106,08 106,82 109 109 9,5795 37,92% 2,04%
DE000HV4EEZ8 TOP BONUS 18/12/2020 Moncler 34,2 100,73 101,44 107 107 24,675 27,85% 5,48%
DE000HV4EF01 TOP BONUS 18/12/2020 Atlantia 13,19 97,84 98,33 107 107 9,24 29,95% 8,82%
DE000HV4EF19 TOP BONUS 18/12/2020 Eni 8,405 100,88 101,38 106 106 5,9038 29,76% 4,56%
DE000HV4EF35 TOP BONUS 18/12/2020 Saipem 2,086 97,55 98,23 105 105 1,554 25,5% 6,89%
DE000HV4EF43 TOP BONUS 18/12/2020 Tenaris 5,534 97,79 98,48 105 105 4,0362 27,07% 6,62%
DE000HV4EF50 TOP BONUS 18/12/2020 CNH Industrial 5,99 99,57 100,27 105 105 4,0306 32,71% 4,72%
DE000HV4EV19 TOP BONUS 18/12/2020 Unicredit 8,396 100,6 101,1 108 108 5,9295 29,38% 6,82%
DE000HV47RB9 TOP BONUS 17/06/2021 Alibaba 256,699 106,34 107,41 109 109 137,417 46,47% 1,48%
DE000HV47RC7 TOP BONUS 17/06/2021 Applied Materials 62,36 104,86 105,92 111,25 111,25 39,69 36,35% 5,03%
DE000HV47RF0 TOP BONUS 17/06/2021 Take-Two Interactive Software 151,96 106,95 108,03 110,25 110,25 84,511 44,39% 2,05%
DE000HV4CR82 TOP BONUS 17/06/2021 Royal Dutch Shell A (NL) 14,084 110,9 111,25 117 117 8,561 39,21% 5,17%
DE000HV4CR90 TOP BONUS 17/06/2021 Total 33,19 106,85 107,2 110 110 18,55 44,11% 2,61%
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