Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Top Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante a scadenza (barriera discreta) non raggiunga una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui a scadenza tale livello venga violato, l'investitore perderà il diritto di ricevere il bonus, e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

Nella versione Top Bonus Doppia Barriera sono previste due barriere, che consentiranno di accedere a due diversi livelli di bonus. Nel caso in cui il sottostante rispetti la barriera più alta, il bonus previsto sarà più alto. Nel caso in cui invece, il sottostante sarà al di sotto della prima barriera ma al di sopra della seconda, il certificato pagherà un bonus di ammontare inferiore a quello precedente, rimborsando comunque il valore nominale a scadenza.

Se a scadenza, il sottostante sarà al di sotto di entrambe le barriere, il prodotto non pagherà i bonus previsti e il valore di rimborso sarà proporzionale alla performance dallo strike del titolo. (non è corretto)

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EE44 TOP BONUS 17/12/2020 Nokia 3,237 105,24 105,76 107 107 2,2571 30,27% 1,17%
DE000HV4EEC7 TOP BONUS 17/12/2020 Total 28,09 101,27 101,77 105 105 21,609 23,07% 3,17%
DE000HV4EEZ8 TOP BONUS 18/12/2020 Moncler 34,57 105,11 105,85 107 107 24,675 28,62% 1,09%
DE000HV4EF01 TOP BONUS 18/12/2020 Atlantia 13,465 103,29 103,81 107 107 9,24 31,38% 3,07%
DE000HV47RB9 TOP BONUS 17/06/2021 Alibaba 266,53 107,38 108,46 109 109 137,417 48,44% 0,5%
DE000HV47RF0 TOP BONUS 17/06/2021 Take-Two Interactive Software 162,95 108,97 110,06 110,25 110,25 84,511 48,14% 0,17%
DE000HV4CR90 TOP BONUS 17/06/2021 Total 28,09 105,5 105,8 110 110 18,55 33,96% 3,97%
DE000HV4FDV6 TOP BONUS 17/06/2021 Kering 562,5 101,1 102,1 106 106 358,33 36,3% 3,82%
DE000HV4CR09 TOP BONUS 18/06/2021 Intesa SanPaolo 1,5782 112,6 113,2 117,5 117,5 1,0142 35,74% 3,8%
DE000HV4CR74 TOP BONUS 18/06/2021 Generali 11,455 107 107,5 111 111 7,6265 33,42% 3,26%
DE000HV4FDU8 TOP BONUS 18/06/2021 Ferrari 154,55 100,55 101,55 105 105 110,985 28,19% 3,4%
DE000HV4EF68 TOP BONUS 17/12/2021 FCA 10,204 116,31 116,89 120 120 4,8295 52,67% 2,66%
DE000HV4EF76 TOP BONUS 17/12/2021 Banco BPM 1,38 112,32 112,88 120 120 0,7228 47,62% 6,31%
DE000HV4EFB6 TOP BONUS 17/12/2021 Intesa SanPaolo 1,5782 107,54 108,08 115 115 0,899 43,04% 6,4%
DE000HV4EFC4 TOP BONUS 17/12/2021 Moncler 34,57 104,25 104,98 115 115 22,9125 33,72% 9,54%
DE000HV4EFE0 TOP BONUS 17/12/2021 CNH Industrial 6,374 105,66 106,4 112 112 3,7427 41,28% 5,26%
DE000HV4CQU7 TOP BONUS 17/06/2022 FCA 10,204 132,9 133,55 138 138 4,1181 59,64% 3,33%
DE000HV4CR25 TOP BONUS 17/06/2022 Snam 4,384 110,9 111,2 112,5 112,5 2,5928 40,86% 1,17%
DE000HV4CRA7 TOP BONUS 17/06/2022 Poste Italiane 7,594 109,95 110,5 116 116 5,0232 33,85% 4,98%
DE000HV4EEF0 TOP BONUS 16/12/2021 Commerzbank 4,036 108,34 108,88 120 120 2,0807 48,45% 10,21%
DE000HV4EEG8 TOP BONUS 16/12/2021 Deutsche Bank 6,815 106,89 107,42 120 120 3,8402 43,65% 11,71%
DE000HV4EEJ2 TOP BONUS 16/12/2021 Renault 21,73 109,99 110,76 120 120 10,8407 50,11% 8,34%
DE000HV4EEK0 TOP BONUS 16/12/2021 Peugeot 15,135 109,23 109,77 115 115 7,5822 49,9% 4,76%
DE000HV4EEP9 TOP BONUS 16/12/2021 Volkswagen 133,04 103,01 103,53 113 113 81,081 39,06% 9,15%
DE000HV4EEQ7 TOP BONUS 16/12/2021 Axa 15,526 103,37 103,89 112 112 9,6915 37,58% 7,81%
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