Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EBA7 BONUS CAP 17/12/2020 Bayer 57,37 105,07 105,6 109 109 41,02 28,5% 3,22%
DE000HV4EBR1 BONUS CAP 17/12/2020 Lufthansa 8,918 109,5 109,63 120 120 5,852 34,38% 9,46%
DE000HV4EBV3 BONUS CAP 17/12/2020 Arcelor Mittal 10,388 113,67 114,24 120 120 6,1908 40,4% 5,04%
DE000HV4EBY7 BONUS CAP 17/12/2020 Kering 506,8 107,51 108,05 110 110 356,23 29,71% 1,8%
DE000HV4EC20 BONUS CAP 17/12/2020 Royal Dutch Shell A (NL) 13,644 98,68 99,18 110 110 11,06 18,94% 10,91%
DE000HV4EC61 BONUS CAP 17/12/2020 Société Générale 14,328 107,51 108,05 115 115 9,758 31,9% 6,43%
DE000HV4EV92 BONUS CAP 17/12/2020 Netflix 479,69 103,35 103,85 106 106 290,031 39,54% 2,07%
DE000HV4EVK4 BONUS CAP 17/12/2020 Twitter 38,09 107,2 107,75 112 112 23,604 38,03% 3,94%
DE000HV4EVN8 BONUS CAP 17/12/2020 Ford 7,165 108,2 108,75 113 113 4,599 35,81% 3,91%
DE000HV4EVR9 BONUS CAP 17/12/2020 Snap 22,0819 108,55 109,05 115 115 13,482 38,95% 5,46%
DE000HV4EW00 BONUS CAP 17/12/2020 Zoom Video 245,72 118,25 118,85 125 125 147,245 40,08% 5,17%
DE000HV4EB62 BONUS CAP 18/12/2020 Atlantia 14,69 106,23 106,76 112 112 9,24 37,1% 4,91%
DE000HV4EBH2 BONUS CAP 18/12/2020 Eni 8,29 105,58 106,11 110 110 5,9038 28,78% 3,67%
DE000HV4EBQ3 BONUS CAP 18/12/2020 Leonardo 6,188 101,68 102,4 110 110 4,6032 25,61% 7,42%
DE000HV4EBT7 BONUS CAP 18/12/2020 Moncler 33,61 105,39 106,13 113 113 24,675 26,58% 6,47%
DE000HV4EBU5 BONUS CAP 18/12/2020 Mediaset 1,662 98,86 99,55 108 108 1,2922 22,25% 8,49%
DE000HV4EC46 BONUS CAP 18/12/2020 Salvatore Ferragamo 12,33 103,72 104,45 108 108 8,47 31,31% 3,4%
DE000HV4EC79 BONUS CAP 18/12/2020 Saipem 1,9825 99,4 100,1 110 110 1,554 21,61% 9,89%
DE000HV4EC95 BONUS CAP 18/12/2020 Tenaris 5,228 99,65 100,35 110 110 4,0362 22,8% 9,62%
DE000HV4ECA5 BONUS CAP 18/12/2020 Tod's 25,32 94,73 95,22 107 107 20,244 20,05% 12,37%
DE000HV4EUX9 BONUS CAP 18/12/2020 Unicredit 8,27 104,5 104,9 112 112 5,9295 28,3% 6,77%
DE000HV49YW7 BONUS CAP 17/06/2021 Netflix 479,69 107,7 108,8 112 112 226,031 52,88% 2,94%
DE000HV49Z00 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 82,32 123,05 124,3 130 130 31,707 61,48% 4,59%
DE000HV49ZB8 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 82,32 128,65 129,95 140 140 36,585 55,56% 7,73%
DE000HV49ZE2 BONUS CAP 17/06/2021 Spotify 252,495 114,2 115,35 118 118 107,0325 57,61% 2,3%
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