Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EVQ1 BONUS CAP 17/06/2021 Netflix 483,95 110,95 111,55 114 114 269,3145 44,35% 2,2%
DE000HV4EVX7 BONUS CAP 17/06/2021 Twitter 44,97 116,35 116,95 120 120 21,918 51,26% 2,61%
DE000HV4EWD7 BONUS CAP 17/06/2021 Zoom Video 423,68 137,9 138,55 140 140 136,7275 67,73% 1,05%
DE000HV4EUY7 BONUS CAP 18/06/2021 Unicredit 8,832 114,6 115,2 120 120 5,5342 37,34% 4,17%
DE000HV48Z76 BONUS CAP 15/07/2021 Nokia 3,284 101,35 101,65 105 105 1,8138 44,77% 3,3%
DE000HV48ZB0 BONUS CAP 16/07/2021 Telecom Italia 0,3598 92,6 92,65 105,5 105,5 0,2575 28,43% 13,87%
DE000HV446V8 BONUS CAP 16/12/2021 Intesa SanPaolo 1,87 117,15 117,74 135 135 1,2927 30,87% 14,66%
DE000HV4ED03 BONUS CAP 16/12/2021 Iliad 171,75 112,04 112,83 119 119 88,5625 48,44% 5,47%
DE000HV4ED86 BONUS CAP 16/12/2021 Nokia 3,284 105,4 105,93 120 120 2,0959 36,18% 13,28%
DE000HV4EDJ4 BONUS CAP 16/12/2021 Société Générale 16,484 115,04 115,61 125 125 9,061 45,03% 8,12%
DE000HV4EDP1 BONUS CAP 16/12/2021 Total 35,855 110,22 110,78 115 115 20,0655 44,04% 3,81%
DE000HV4EDS5 BONUS CAP 16/12/2021 Volkswagen 150,62 114,17 114,75 120 120 81,081 46,17% 4,58%
DE000HV4EVG2 BONUS CAP 16/12/2021 Amazon 3115,5801 106,4 106,95 109 109 1476,36 52,61% 1,92%
DE000HV4EVL2 BONUS CAP 16/12/2021 Alibaba 271,07 104,2 104,75 112 112 130,824 51,74% 6,92%
DE000HV4EVM0 BONUS CAP 16/12/2021 Paypal 197,75 108 108,55 112 112 92,76 53,09% 3,18%
DE000HV4EVP3 BONUS CAP 16/12/2021 Facebook 268,5 107,1 107,65 113 113 135,774 49,43% 4,97%
DE000HV4EVV1 BONUS CAP 16/12/2021 Netflix 483,95 111,05 111,6 119 119 248,598 48,63% 6,63%
DE000HV4EVZ2 BONUS CAP 16/12/2021 Spotify 263,51 116,4 117 122 122 109,104 58,6% 4,27%
DE000HV4EW67 BONUS CAP 16/12/2021 Twitter 44,97 118,45 119 128 128 20,232 55,01% 7,56%
DE000HV4EW83 BONUS CAP 16/12/2021 Advanced Micro Devices 86,89 125,75 126,4 130 130 31,578 63,66% 2,85%
DE000HV4EW91 BONUS CAP 16/12/2021 Ford 8,94 124,35 124,95 130 130 3,942 55,91% 4,04%
DE000HV4EWA3 BONUS CAP 16/12/2021 Uber 49,78 125,1 125,75 133 133 21,858 56,09% 5,77%
DE000HV4EWF2 BONUS CAP 16/12/2021 Tesla 521,28 143,6 144,7 145 145 103,7256 80,1% 0,21%
DE000HV4EWG0 BONUS CAP 16/12/2021 Zoom Video 423,68 143,95 144,65 152 152 126,21 70,21% 5,08%
DE000HV4ECJ6 BONUS CAP 17/12/2021 Atlantia 15,13 111,33 111,89 122 122 8,58 43,29% 9,04%
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