Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EUZ4 BONUS CAP 17/12/2021 Unicredit 7,686 107 107,2 123 123 5,1389 33,14% 14,74%
DE000HV4HLX1 BONUS CAP 17/12/2021 Banco BPM 1,8785 101,24 101,56 110,5 110,5 1,1205 40,35% 8,8%
DE000HV4HM74 BONUS CAP 17/12/2021 Leonardo 5,84 99,33 99,68 110,5 110,5 3,4368 41,15% 10,85%
DE000HV4HMG4 BONUS CAP 17/12/2021 Tenaris 6,778 100,59 100,94 107,5 107,5 3,7728 44,34% 6,5%
DE000HV4HL59 BONUS CAP 15/12/2022 FTSE Mib 22332,25 99,76 100,76 114 114 15004,577 32,81% 13,14%
DE000HV4HL75 BONUS CAP 15/12/2022 Dax 13793,7197 100,7 101,71 112,5 112,5 9193,429 33,35% 10,61%
DE000HV4HL91 BONUS CAP 15/12/2022 Euro Stoxx 50 3583,74 100,33 101,34 113,5 113,5 2427,936 32,25% 12%
DE000HV4HLD3 BONUS CAP 15/12/2022 Eurostoxx Oil & Gas 261,04 97,29 98,26 112,5 112,5 166,866 36,08% 14,49%
DE000HV4HMA7 BONUS CAP 15/12/2022 Arcelor Mittal 19,716 115,07 115,48 139,5 139,5 9,7146 50,73% 20,8%
DE000HV4HMX9 BONUS CAP 15/12/2022 Intel 58,75 109,81 110,27 121 121 31,871 45,75% 9,73%
DE000HV4HNZ2 BONUS CAP 15/12/2022 Nasdaq 100 12794,4404 101,77 102,8 118,5 118,5 8384,243 34,47% 15,27%
DE000HV4HP14 BONUS CAP 15/12/2022 S&P 500 3776,4099 100,6 101,62 115 115 2526,671 33,09% 13,17%
DE000HV4HLZ6 BONUS CAP 16/12/2022 Enel 8,851 102,05 102,33 115,5 115,5 5,6784 35,84% 12,87%
DE000HV4HM09 BONUS CAP 16/12/2022 Eni 8,755 103,57 103,86 125 125 5,6602 35,35% 20,35%
DE000HV4HM41 BONUS CAP 16/12/2022 Generali 14,36 97,84 98,12 114 114 9,891 31,12% 16,18%
DE000HV4HM58 BONUS CAP 16/12/2022 Intesa SanPaolo 1,8966 102,98 103,26 125 125 1,2944 31,75% 21,05%
DE000HV4HMB5 BONUS CAP 16/12/2022 Ferrari 175,9 97,85 98,06 114 114 124,04 29,48% 16,26%
DE000HV4HMC3 BONUS CAP 16/12/2022 Saipem 2,302 107,91 108,32 122 122 1,3664 40,64% 12,63%
DE000HV4HMD1 BONUS CAP 16/12/2022 STMicroelectronics 32,72 105,88 106,18 130 130 20,783 36,48% 22,43%
DE000HV4HMH2 BONUS CAP 16/12/2022 Telecom Italia 0,373 104,33 104,62 130,5 130,5 0,2463 33,96% 24,74%
DE000HV4HMJ8 BONUS CAP 16/12/2022 Terna 6,036 99,07 99,41 110,5 110,5 4,3974 27,15% 11,16%
DE000HV4EVD9 BONUS CAP 17/06/2021 Alibaba 244,5 104,45 104,85 108 108 141,726 42,03% 3%
DE000HV4EVX7 BONUS CAP 17/06/2021 Twitter 45,5 117,05 117,55 120 120 21,918 51,83% 2,08%
DE000HV4EUY7 BONUS CAP 18/06/2021 Unicredit 7,686 110,3 110,5 120 120 5,5342 28% 8,6%
DE000HV48Z76 BONUS CAP 15/07/2021 Nokia 3,3625 102,85 103,25 105 105 1,8138 46,06% 1,69%
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