Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV446U0 BONUS CAP 17/12/2020 Intesa SanPaolo 1,746 103,93 104 117,5 117,5 1,2927 25,96% 12,98%
DE000HV4EB39 BONUS CAP 17/12/2020 Adidas 233,7 104,21 104,73 108 108 155,12 33,62% 3,12%
DE000HV4EBA7 BONUS CAP 17/12/2020 Bayer 63,31 104,95 105,47 109 109 41,02 35,21% 3,35%
DE000HV4EBD1 BONUS CAP 17/12/2020 Commerzbank 4,46 112,06 112,63 120 120 2,2407 49,76% 6,54%
DE000HV4EBV3 BONUS CAP 17/12/2020 Arcelor Mittal 9,732 105,4 105,93 120 120 6,1908 36,39% 13,28%
DE000HV4EBW1 BONUS CAP 17/12/2020 Nokia 3,6445 106,76 107,29 113 113 2,2571 38,07% 5,32%
DE000HV4EBX9 BONUS CAP 17/12/2020 Peugeot 13,855 107,9 108,44 115 115 8,1655 41,06% 6,05%
DE000HV4EBY7 BONUS CAP 17/12/2020 Kering 496 104,04 104,56 110 110 356,23 28,18% 5,2%
DE000HV4EC20 BONUS CAP 17/12/2020 Royal Dutch Shell A (NL) 14,084 96,96 97,45 110 110 11,06 21,47% 12,88%
DE000HV4EC38 BONUS CAP 17/12/2020 Renault 22,135 110,2 110,98 120 120 11,6746 47,26% 8,13%
DE000HV4EC61 BONUS CAP 17/12/2020 Société Générale 14,944 104,61 105,07 115 115 9,758 34,7% 9,45%
DE000HV4ECB3 BONUS CAP 17/12/2020 Total 33,19 104,12 104,64 109 109 21,609 34,89% 4,17%
DE000HV4ECD9 BONUS CAP 17/12/2020 Volkswagen 138,12 106,93 107,47 113 113 87,318 36,78% 5,15%
DE000HV4EV84 BONUS CAP 17/12/2020 Facebook 240,05 98,95 99,45 104 104 158,403 34,01% 4,58%
DE000HV4EV92 BONUS CAP 17/12/2020 Netflix 517,33 103,2 103,7 106 106 290,031 43,94% 2,22%
DE000HV4EVB3 BONUS CAP 17/12/2020 Spotify 275,71 105 105,5 107 107 127,288 53,83% 1,42%
DE000HV4EVJ6 BONUS CAP 17/12/2020 Advanced Micro Devices 56,15 100,4 100,9 111 111 36,841 34,39% 10,01%
DE000HV4EVK4 BONUS CAP 17/12/2020 Twitter 35,11 98,3 98,8 112 112 23,604 32,77% 13,36%
DE000HV4EVR9 BONUS CAP 17/12/2020 Snap 25,29 108,3 108,85 115 115 13,482 46,69% 5,65%
DE000HV4EVW9 BONUS CAP 17/12/2020 Tesla 1379,046 111,85 112,4 120 120 605,066 56,12% 6,76%
DE000HV4EW00 BONUS CAP 17/12/2020 Zoom Video 274,4 121,7 122,35 125 125 147,245 46,34% 2,17%
DE000HV4EB62 BONUS CAP 18/12/2020 Atlantia 13,19 99,16 99,66 112 112 9,24 29,95% 12,38%
DE000HV4EB88 BONUS CAP 18/12/2020 Azimut 15,43 110,91 111,69 115 115 9,5795 37,92% 2,96%
DE000HV4EB96 BONUS CAP 18/12/2020 Banco BPM 1,314 114,06 114,63 120 120 0,7784 40,76% 4,68%
DE000HV4EBE9 BONUS CAP 18/12/2020 CNH Industrial 5,99 102,03 102,74 110 110 4,0306 32,71% 7,07%
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