cw e opzioni |
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pigigio
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| Inviato il: 11/05/2006 - 14:01:57 |
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Ciao Leon oltre ai tuoi preziosi consigli gastronomici vorrei chiederti con quale metodo leggi i prezzi delle opzioni con il cw corrispondente,dato che spesso leggo che il cw è caro rispetto all'opzione,ma con tutta la mia immensa incapacità non riesco a capire...grazie
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leon3037
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| Inviato il : 11/05/2006 - 17:47:00 |
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ciao Pigigio e benvenuto
prendiamo ad esempio un cw call sullo s&pmib strike 38500 e scadenza settembre 2006 di GS
il market maker quota 0,1495-0,1505
poi prendi la relativa opzione, ossia la MIBO call 38500 scadenza settembre e vedi che quota 1055-1085
adesso dovremmo controllare che la scadenza sia identica, e se così fosse, sapresti che il trader di GS ha spazio per tagliare la volatilità su quel cw fino ad arrivare a filo con l'opzione. (ossia 0,105 se moltiplichi per il multiplo)
Considera che raramente i MM si portano a filo con l'opzione perchè sarebbero a rischio arbitraggio.
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pigigio
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| Inviato il : 19/05/2006 - 12:51:53 |
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come è tua abitudine,sempre disponibile e prezioso..grazie 
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