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SIXERS
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23/06/2006

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Inviato il: 24/11/2006 - 23:34:33 Modifica messaggio Elimina messaggio Rispondi citando il messaggio
Vorrei un aiuto sul questi calcoli fatti da me sulla vendita di put e call option sullo ftse100 index.
Operazoni:
a) vendita di put option con strike 5625 scadenza feb07
b) vendita di call option con strike 6625 scadenza feb07
porto tutto a scadenza
a febbraio 2007 ottengo:
1.se indice >6625 la vendita della put guadagna da 5625 mentre la vendita della call perde da 6625.Utile totale 1000 punti
2.se indice compreso tra 5625 e 6625 le due vendite guadagnano da 0 a 1000 punti.Utile totale 1000 punti.
3.se indice <5625 la vendita della put perde da 0 a 5625 punti mentre la vendita della call guadagna da 1000 a 6625 punti.Utile totale 1000 punti

Qualcuno è in grado di confermarmi questi calcoli o c'è quacosa che mi sfugge?

Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.

Modificato il 24/11/2006 - 23:35:40 da SIXERS


 
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