dax-previsioni |
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opzionman
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| Inviato il : 10/09/2006 - 19:23:50 |
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un acquisto del future coprira' sempre totalmente la corrispondente parte di opzioni vendute.equiparandole al valore del future.ad esempio il future dax equivale a 5 opzioni
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opzionman
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leggosservoimparo
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| Inviato il : 10/09/2006 - 19:36:11 |
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grazie opzionman,sempre gentilissimo e disponibile sto solo cercando di capire........forse ....un giorno 
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opzionman
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| Inviato il : 10/09/2006 - 19:52:34 |
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qualsiasi cosa chiedimi.ma io il fib non lo faccio da anni e sinceramente mentalmente sono stanco di cimentarmici.sul dax ti rispondo ad occhi chiusi
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leggosservoimparo
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| Inviato il : 10/09/2006 - 23:20:36 |
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grazie opz. ne' approfittero' sicuramente....mi son bruciacchiato le dita scommettendo con wc certificati e monnezze varie. sono cocciuto come un mulo non mi piace lasciare cosi'. voglio studiare capire ....e poi forse un giorno se sara' il caso notte opzionman
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opzionman
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opzionman
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| Inviato il : 20/09/2006 - 00:09:53 |
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opzionman ha scritto:
opzionman ha scritto:
da quello che si puo' notare dallo studio personalissimo del sottoscritto si vede che il range dal quale poter rientrare in queste scadenze e' 5700-5953.
per il momento ci sono anche delle possibilita' oltre i 5953 di poter arrivare a 6027.ma vediamo come si muoveranno gia' da domani. |
ho avuto da fare con le ultime scadenze.spero di poter contribuire a fine serata con delle analisi sulle opzioni dax |
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opzionman
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| Inviato il : 20/09/2006 - 00:10:27 |
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opzionman ha scritto:
opzionman ha scritto:
da quello che si puo' notare dallo studio personalissimo del sottoscritto si vede che il range dal quale poter rientrare in queste scadenze e' 5700-5953.
per il momento ci sono anche delle possibilita' oltre i 5953 di poter arrivare a 6027.ma vediamo come si muoveranno gia' da domani. |
ho avuto da fare con le ultime scadenze.spero di poter contribuire a fine serata con delle analisi sulle opzioni dax |
ciao,sempre con molta attenzione.l'opzione e' uno strumento micidiale.ti fai male
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opzionman
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| Inviato il : 25/09/2006 - 23:14:50 |
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un saluto al volo.attenzione sotto i 5900.andremmo a testare i 5809
a domani,buonanotte
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ringo
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| Inviato il : 30/09/2006 - 14:33:30 |
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ciao opzionman,
grazie per quanto fai per noi, ti seguo con grande interesse anche di Là, dove ancora non sono registrato.
Ti volevo sottoporre un quesito: esempio:
Se oggi (mese di settembre) compro una put sull'indice marzo 2007 30000, che vale, mettiamo 100, con l'indice che quota 36500. A novembre se l'indice varrà 38500 sicuramente la put quoterà 25 e cioè molto molto di meno.
Ora non riesco a capire una cosa:
come faccio ad avere un'idea della quotazione di questa put a gennaio se l'indice torna a 36500 ?
Sicuramente la put non potrà valere 100 come a settembre in quanto siamo a gennaio e non a settembre e sono trascorsi 4 mesi per cui la scadenza marzo 2007 è più vicina.
Cioè quello che ti chiedo è se ci sono dei paramentri a cui rifarsi per avere almeno un'idea di quello che la put potrebbe quotare a gennaio magari 90-80-70-60 (oppure di più 110 - 120 - 130) se l'indice quota di nuovo 36500 e cioè come quando a settembre l'ho acquistata a 100.
Non so se mi sono spiegato.
Ti ringrazio,
Saluti
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bosconero
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ringo
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| Inviato il : 30/09/2006 - 17:31:52 |
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bosconero ha scritto:
ringo ha scritto:
ciao opzionman,
grazie per quanto fai per noi, ti seguo con grande interesse anche di Là, dove ancora non sono registrato.
Ti volevo sottoporre un quesito: esempio:
Se oggi (mese di settembre) compro una put sull'indice marzo 2007 30000, che vale, mettiamo 100, con l'indice che quota 36500. A novembre se l'indice varrà 38500 sicuramente la put quoterà 25 e cioè molto molto di meno.
Ora non riesco a capire una cosa:
come faccio ad avere un'idea della quotazione di questa put a gennaio se l'indice torna a 36500 ?
Sicuramente la put non potrà valere 100 come a settembre in quanto siamo a gennaio e non a settembre e sono trascorsi 4 mesi per cui la scadenza marzo 2007 è più vicina.
Cioè quello che ti chiedo è se ci sono dei paramentri a cui rifarsi per avere almeno un'idea di quello che la put potrebbe quotare a gennaio magari 90-80-70-60 (oppure di più 110 - 120 - 130) se l'indice quota di nuovo 36500 e cioè come quando a settembre l'ho acquistata a 100.
Non so se mi sono spiegato.
Ti ringrazio,
Saluti
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se la put riuscisse ad andare ITM il calcolo sarebbe relativamente semplice:
Strike- indice + volatilità e valore temporale.
nello specifico, per una put 37000 con l'indice a 36500 varrebbe 500+ orpelli vari......che dipendono dal tempo che manca alla scadenza. |
Ciao Bosconero, finalmente ti posso ringraziare, ti leggo molto anche di là,
Grazie davvero, purtroppo per me gli imput che dai sono un pò complicati.
Anche la spiegazione di oggi, non è tanto semplice.
scusami ma alle prime armi con le opzioni non è semplice così come per i certificati.
Ci sarebbe bisogno di qualche esempio.
Tu mi hai risposto con l'esempio di una put 37000, ma il mio esempio era con una put 30000 Marzo 2007.
Questa put 30000, se a settembre vale 100 con l'indice a 36500,
a novembre vale 25 con l'indice a 38500;
A gennaio se l'indice torna a 36500 quanto più o meno dovrebbe valere?
Diciamo 50-60?
oppure
75-80?
come si fa la somma dei parametri per determinarne +- il valore?
Se hai voglia, e scusami per l'ignoranza in materia, mi potresti rispondere con un esempio?
grazie molto.
ringo
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bosconero
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ringo
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bosconero
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